某债券的久期是2. 5年,修正久期为2. 2年,如果该种债券的到期收益率上升了0. 5%,那么该债券价格变动的近似变化数为( )。A.上升 1. 25...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 某债券的久期是2. 5年,修正久期为2. 2年,如果该种债券的到期收益率上升了0. 5%,那么该债券价格变动的近似变化数为( )。 A.上升 1. 25% B.下降 1. 25% C.上升1.1% D.下降1.1%
选项
答案 D
解析 债券价格变动的近似变化数=-2.2X0. 5%≈=-1. 1%,即下降了1. 1%。

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