下列关于久期在实践应用中的缺陷,说法正确的有( )。 A.久期的计算中,债券在到期期限内收益率基本保持不变,这与实际情况不符B.市场的实际情况...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 下列关于久期在实践应用中的缺陷,说法正确的有( )。 A.久期的计算中,债券在到期期限内收益率基本保持不变,这与实际情况不符 B.市场的实际情况表明,价格与收益率的关系经常是非线性的,而久期测量风险时考虑了 价格与收益率之间的线性关系 C.只有当债券的收益率变化幅度很小时,久期所代表的线性关系才近似成立 D.当债券的收益率变化幅度很小时,采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以 正确的测量
选项
答案 ABC
解析 采用久期方法对债券价格利率风险 的敏感性进行测量实际上是考虑了价格与收益率 之间的线性关系,而市场实际情况表明,价格与收 益率的关系经常是非线性的,所以,当债券的收益 率出现较大幅度变化时,采用久期方法不能就债 券价格对利率的敏感性予以正确的测量,D项说 法错误。

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.1174秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库20次