VaR法来自( )的融合。 A.资产波动性分析方法 B.资产定价和资产敏感性分析方法C.对风险因素的统计分析 D.对风险因素的定性分析

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 VaR法来自( )的融合。 A.资产波动性分析方法 B.资产定价和资产敏感性分析方法 C.对风险因素的统计分析 D.对风险因素的定性分析
选项
答案 BC
解析 VaR模型来自于两种金融理论的融 合:一是资产定价和资产敏感性分析方法;二是对 风险因素的统计分析。事实上,没有最初的名义值方法、敏感性方法、波动性方法,也不会有VaR 方法的出现。

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