一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率（TP>TM)时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率（TP>TM)时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方。（）

选项

答案对

解析特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的，它用获利机会来评价绩效。该指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险仍然由β系数来测定。一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率（Tp>Tm)时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方。

分享到：

猜你喜欢

发表评论

更多 网友评论 （0 条评论）

暂无评论

页面耗时0.0634秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库20次