假设投资基金投资组合包括三种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为1万、2万与3万股，β系数分别为0. 8,1. 5与1，假设上海股指...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题假设投资基金投资组合包括三种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为1万、2万与3万股，β系数分别为0. 8,1. 5与1，假设上海股指期货单张合约的价值是 10万元。则进行套期保值所需的合约份数约为（）份。 A. 11 B. 12 C. 13 D. 14

选项

答案 C

解析计算过程：（1)计算投资组合的系数 = (50×1 × 0. 8 + 20× 2 × 1. 5 + 10 × 3 ×1. 0) ÷(50 × 1 + 20 × 2 + 10 × 3) = 130 + 120≈1. 083； (2)期货合约份数=(120÷10) ×1. 083≈13(份）。因此套期保值合约数为13份。

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