某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为0. 03,市场组合的期望收益 率为0.12,该证券组合的p值为1.2。那么,该证券组合的詹森指...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为0. 03,市场组合的期望收益 率为0.12,该证券组合的p值为1.2。那么,该证券组合的詹森指数为( )。 A. -0. 022 B. 0 C. 0. 022 D. 0. 03
选项
答案 C
解析 JP = 0. 16 —[0. 03 + (0. 12-0. 03) X1. 2] = 0. 022。

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