某公司想运用4个月期的S P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2 100 000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1. 50。...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某公司想运用4个月期的S P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2 100 000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1. 50。一份S P500股指期货合约的价值为300 X $500 = $ 150 000。因而应卖出的指数期货合约数目为（）。 A. 14 B. 21 C. 10 D. 28

选项

答案 B

解析【考点提示】本题是对股指期货合约份数计算的考査。【精讲】计算过程如下：合约份数=现货总价值单位期货合约价值Xβ N =2 100 000 ÷ 150 000 x1. 5 =21（张）本题的最佳答案是B选项。

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