在VaR的计算方法中,属于局部估值法的是( )。A.历史模拟法 B.全局估值法C.蒙特卡罗模拟法 D.德尔塔-正态分布法

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 在VaR的计算方法中,属于局部估值法的是( )。 A.历史模拟法 B.全局估值法 C.蒙特卡罗模拟法 D.德尔塔-正态分布法
选项
答案 D
解析 【考点提示】VaR的主要计算方法有两种:局部估值法和完全估值法。本题是对局部估值法的考查。 【精讲】局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值,并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值,德尔塔-正态分布法就是典型的局部估值法。本题的最佳答案是D选项。

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