德尔塔正态分布法中,VaR取决于两个重要的参数,即( )。A.持有期和标准差 B.持有期和置信度C.标准差和置信度 D.标准差和期望收益率

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 德尔塔正态分布法中,VaR取决于两个重要的参数,即( )。 A.持有期和标准差 B.持有期和置信度 C.标准差和置信度 D.标准差和期望收益率
选项
答案 B
解析 【考点】熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节,P400。

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