现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大，那么()。A:该组合...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大，那么()。

选项 A:该组合的期望收益率一定大于Q的期望收益率 B:该组合的标准差不可能大于Q的标准差 C:该组合的期望收益率一定小于Q的期望收益率 D:该组合的标准差一定大于Q的标准差

答案 AD

解析假定证券W的期望收益率和标准差分别为EW和σW；证券Q的期望收益率和标准差分别为EQ和σQ，且EW＞EQ，σW＞σQ。二者完全正相关，相关系数为1。可求得，按0.90、0.10的投资比重组成的投资组合的收益率标准差分别为：0.90EW+0.1EQ；0.90σW+0.1σQ。显而易见，该组合的期望收益率和标准差均一定大于Q的期望收益率和标准差。

分享到：

猜你喜欢

发表评论

更多 网友评论 （0 条评论）

暂无评论

访问排行

页面耗时0.1008秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库20次

现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大，那么()。A:该组合...

相关内容：证券,组合,相关,投资,比重,期望,收益率,都比,的大

猜你喜欢

访问排行

联系我们