股价指数期货的理论价格F。的公式正确的是()。A:Ft=St［(1+r-d)(T-t)/360］B:Ft=St［1+(r-d)(T-t)/365］C:...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题股价指数期货的理论价格F。的公式正确的是()。

选项 A:F_t=S_t［(1+r-d)(T-t)/360］ B:F_t=S_t［1+(r-d)(T-t)/365］ C:F_t=S_t［1+(r-d)/360］ D:F_t=S_t［1+(r-d)/365］

答案 A

解析股价指数期货正确的公式为Ft=St［1+(r-d)(T-t)/360］，其中，=Ft是基础指数的现值，r为无风险利率，d是连续的红利支付率，（r-d)(T-t)/360是现货的持有成本和时间价值。

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