已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5%，证券A和B的标准差分别为6%和2%，两种证券的相关系数为0.12，组合的方差为0.032...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5%，证券A和B的标准差分别为6%和2%，两种证券的相关系数为0.12，组合的方差为0.0327，则该组合投资于证券B的比重为()。

选项 A:70% B:30% C:60% D:40%

答案 A

解析根据公式，两证券组合的方差

，并且XA+XB=1，将上述数据代入得XB=70%。

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