某投资者持有股票组合的价值为160万美元,他想对组合中的40%的头寸建立一个避险仓位,因此卖空3份6个月期的S&P股票指数期货(当时指数为400点,1点5...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 某投资者持有股票组合的价值为160万美元,他想对组合中的40%的头寸建立一个避险仓位,因此卖空3份6个月期的S&P股票指数期货(当时指数为400点,1点500美元),那么,对于该投资者而言,其套期保值比率为()。
选项 A:1.067 B:2.667 C:0.938 D:0.375
答案 C
解析 套期保值比率=期货合约的总值/现货总价值=400*500*3/(1600000*40%)≈0.938。

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