看跌期权的协定价格x大于该期权标的资产的t时点的市场价&，期权价格为l?.，该期权合约的交易单位为L，则该在：时点的内在价值()。A:等于(x-St)B...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题看跌期权的协定价格x大于该期权标的资产的t时点的市场价&，期权价格为l?.，该期权合约的交易单位为L，则该在：时点的内在价值()。

选项 A:等于(x-S_t) B:等于(s_t-x) C:等于(x-P_t) D:等于(P_t-x)

答案 A

解析如果以EV表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每看涨期权在t时点的内在价值可表示为： {图} 每一看跌期权的内在价值可表示为： {图1} 题中，m=1，x＞St，故可得EV=(x-St)

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