马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括( )。 A.证券的期望收益率 B.收益率的方差 C.证券间的协方差 D.证券的贝塔值

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括( )。 A.证券的期望收益率 B.收益率的方差 C.证券间的协方差 D.证券的贝塔值
选项
答案 D
解析 。马柯威茨均值方差模型的应用中需要估计各单个证券的期望收益率、方差,以及每一对证券之间的协方差或相关系数。

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