下列说法错误的是()。A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度B:夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的一个风险调整衡量...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题下列说法错误的是()。

选项 A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度 B:夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标 C:詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率 D:詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标