关于信息比室中的跟踪误差的说法,正确的有()A:信息比率较小的基金其表现要好于信息比率较大的基金B:基金收益率与基准组合收益之间的差异收益率的标准差C...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 关于信息比室中的跟踪误差的说法,正确的有()
选项 A:信息比率较小的基金其表现要好于信息比率较大的基金 B:基金收益率与基准组合收益之间的差异收益率的标准差 C:反映了消极管理风险 D:反映了积极管理风险
答案 BD
解析 基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差,通常被称为“跟踪误差”,反映了积极管理的风险信息比率越大,说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高因此,信息比率较大的基金其表现要好于信息比率较低的基金

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