多重负债下的债券组合免疫策略要求达到以下条件（）。A:债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等B:组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广C...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题多重负债下的债券组合免疫策略要求达到以下条件（）。

选项 A:债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等 B:组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广 C:债券组合的久期与负债的久期相等 D:债券组合的期限与负债的期限相等

答案 ABC

解析多重负债下的组合免疫策略要求达到以下条件：①债券组合的久期与负债的久期相等；②组合内各种债券久期的分布必须比负债的久期分布更广；③债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等。在上述三个条件满足的情况下，用数学规划的方法求得规避风险最小化的债券组合。

分享到：

猜你喜欢

发表评论

更多 网友评论 （0 条评论）

暂无评论

页面耗时0.0578秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库20次