计算债券紧急免疫策略的触发点值,需已知任一特定时间的市场利率。()

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 计算债券紧急免疫策略的触发点值,需已知任一特定时间的市场利率。()
选项
答案
解析 用T代表剩余时间,r代表任一特定时间的市场利率、为保证到期时最低组合价值为X,就必须保证在特定时间时投资者持有X/(1+r)T万元的组合资产规模。这个值就是紧急免疫的触发点。

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