从几何上看,在收益率与系统风险所构成的坐标系中,()实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。A:特雷诺指数B:夏普指数C:詹森指数D:道·琼斯指数

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 从几何上看,在收益率与系统风险所构成的坐标系中,()实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。
选项 A:特雷诺指数 B:夏普指数 C:詹森指数 D:道·琼斯指数
答案 A
解析 特雷诺指数给出了基金份额系统风险的超额收益率。从几何上看,在收益率与系统风险所构成的坐标系中,特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0504秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库20次