证券市场线的方程中，通常称()为风险溢价。A:rFB:βPC:[E(TM)-rF]D:[E（rM）rF]βP

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题证券市场线的方程中，通常称()为风险溢价。

选项 A:r_F B:β_P C:[E(T_M)-r_F] D:[E（r_M）r_F]β_P

答案 D

解析证券市场线的方程E(rP)=rE+[E（rM）-rF]βP。其中，rF是无风险利率，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿；另一部分则是[E(rM)-rF]βP，是对承担风险的补偿，通常称为“风险溢价”。它与承担的风险βP的大小成正比。其中的E(rM)-rF代表了对单位风险的补偿，通常称为“风险的价格”。

分享到：

猜你喜欢

发表评论

更多 网友评论 （0 条评论）

暂无评论

访问排行

页面耗时0.0586秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库19次

证券市场线的方程中，通常称()为风险溢价。A:rFB:βPC:[E(TM)-rF]D:[E（rM）rF]βP

相关内容：证券市场,方程,风险,溢价

猜你喜欢

访问排行

联系我们