完全不相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为16%，证券B的标准差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为“50%A+50%B...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题完全不相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为16%，证券B的标准差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为“50%A+50%B”，则下列叙述正确的有()。

选项 A:证券组合P为最小方差证券组合 B:最小方差证券组合为“64%A+36%B” C:最小方差证券组合为“36%A+64%B” D:最小方差证券组合的方差为5.76%

答案 CD

解析最小方差证券组合中证券A的比例为

=36%；证券B的比例为

=64%；最小方差证券组合的方差为

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