普通意义上的债券（也包括内含选择权的债券），近似凸性值的计算公式为()。A:近似凸性值=B:近似凸性值=C:近似凸性值=D:近似凸性值=

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题普通意义上的债券（也包括内含选择权的债券），近似凸性值的计算公式为()。

选项 A:近似凸性值=

B:近似凸性值=

C:近似凸性值=

D:近似凸性值=

答案 D

解析对于普通意义上的债券（也包括内含选择权的债券），可以用下面的公式来计算近似凸性值：

式中：P1——当收益率上升X个基本点时的价格；P2——当收益率下降X个基本点时的价格；P0——起始价格；△r——假定的收益率变化。

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