根据资本资产定价模型，当我们在衡量某证券的收益率时，其风险溢价收益应为()。A:无风险利率和贝塔(β)的乘积B:无风险利率和风险的价格之和C:贝塔...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题根据资本资产定价模型，当我们在衡量某证券的收益率时，其风险溢价收益应为()。

选项 A:无风险利率和贝塔(β)的乘积 B:无风险利率和风险的价格之和 C:贝塔(β)和风险的价格的乘积 D:贝塔(β)和市场预期收益率的乘积

答案 C

解析任意证券或组合的期望收益率由两部分构成：一部分是无风险利率rF，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿；另一部分则是[E(rP)-rF]βP，是对承担风险的补偿，通常称为“风险溢价”，它与承担的风险βP的大小成正比。其中的[E(rP)-rF]代表了对单位风险的补偿，通常称之为风险的价格。

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