关于算术平均收益率和几何平均收益率，以下说法正确的是()。A:一般地，算术平均收益率要大于几何平均收益率B:每期的收益率差距越大，两种平均方法的差距越...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题关于算术平均收益率和几何平均收益率，以下说法正确的是()。

选项 A:一般地，算术平均收益率要大于几何平均收益率 B:每期的收益率差距越大，两种平均方法的差距越小 C:几何平均收益率可以准确地衡量基金表现的实际收益情况，因此，常用于对基金过去收益率的衡量上 D:算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计，因此，它更多地被用来对将来收益率的估计