下列关于最优证券组合的说法中，错误的有( )。Ⅰ 最优组合是风险最小的组合Ⅱ 最优组合是收益最大的组合Ⅲ 相对于其他有效组合，最优组合所在的无...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题下列关于最优证券组合的说法中，错误的有( )。 Ⅰ 最优组合是风险最小的组合 Ⅱ 最优组合是收益最大的组合 Ⅲ 相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最高 Ⅳ 最优组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

选项 A.Ⅰ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ C.Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案 B

解析特定投资者可以在有效组合中选择他自己最满意的组合，这种选择依赖于他的偏好，投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映。无差异曲线位置越靠上，其满意程度越高，因而投资者需要在有效边界上找到一个具有下述特征的有效组合：相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最高。这样的有效组合便是使他最满意的有效组合．它恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。

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