VaR值的大小与未来一定的( )密切相关。A、损失概率B、持有期C、概率分布D、损失事件

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 VaR值的大小与未来一定的( )密切相关。
选项 A、损失概率 B、持有期 C、概率分布 D、损失事件
答案 B
解析 风险价值(VaR)的计算涉及两个因素的选取:①置信水平;②持有期。持有期的选取需要看模型的使用者是经营者还是监管者。如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性。

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