根据套利定价理论,套利组合满足的条件不包括( )。A、该组合的期望收益率大于0B、该组合中各种证券的权数之和等于0C、该组合中各种证券的权数...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 根据套利定价理论,套利组合满足的条件不包括( )。
选项 A、该组合的期望收益率大于0 B、该组合中各种证券的权数之和等于0 C、该组合中各种证券的权数之和等于1 D、该组合的因素灵敏度系数等于0
答案 C
解析 C 所谓套利组合必须满足组合中各种证券的权数和为零;组合因素灵敏度系数为零;组合具有正的期望收益率。

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