用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产，R为市场利率，当市场利率变动AR时，资产的变化可表示为（　　）。

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产，R为市场利率，当市场利率变动

选项 AR时，资产的变化可表示为（　　）。

答案 C

解析用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产，VL表示总负债，R为市场利率，当市场利率变动时，资产和负债的变化可表示为：△VA=-[DA*VA*△R／(1+R)]，△V1=-[D1*V1*△R／(1+R)]。

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