风险价值分析的局限性可以归纳为( )等。Ⅰ 单边市场走势极端情况Ⅱ 无法衡量市场流动性因素Ⅲ 市场非流动性因素Ⅳ 无法预测尾部极端损失A....

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 风险价值分析的局限性可以归纳为( )等。 Ⅰ 单边市场走势极端情况 Ⅱ 无法衡量市场流动性因素 Ⅲ 市场非流动性因素 Ⅳ 无法预测尾部极端损失
选项 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
答案 D
解析 VaR值考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应,对未来损失风险进行事前预测,具有传统计量方法不具备的特性和优势。但是,VaR值的局限性有无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

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