利用套利方程对资产期望收益率进行计算,需要知道()。Ⅰ.无风险收益率Ⅱ.因素的敏感度系数Ⅲ.投资者风险偏好Ⅳ.对因素具有单位敏感性的因素风...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 利用套利方程对资产期望收益率进行计算,需要知道()。 Ⅰ.无风险收益率 Ⅱ.因素的敏感度系数 Ⅲ.投资者风险偏好 Ⅳ.对因素具有单位敏感性的因素风险溢价
选项 A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
答案 D
解析 D 利用套利方程对资产期望收益率的公式为R=Rf+(R1-Rf)β1+(R2-Rf) β1 ,不用投资者风险偏好。

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