关于久期公式dP／dy=-D*P／(1+y)，下列各项理解正确的是（　　）。A、久期越长，价格的变动幅度越大B、价格变动的幅度与久期的长短无关C、...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题关于久期公式dP／dy=-D*P／(1+y)，下列各项理解正确的是（　　）。

选项 A、久期越长，价格的变动幅度越大 B、价格变动的幅度与久期的长短无关 C、久期公式中的D为修正久期 D、收益率与价格同向变动

答案 A

解析当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动幅度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大。久期公式中的D为麦考利久期，修正久期为D／(1+y)，y表示市场利率。

分享到：

猜你喜欢

发表评论

更多 网友评论 （0 条评论）

暂无评论

页面耗时0.0574秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库20次