下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中,正确的有( )。Ⅰ 市场价格的变化是通过随机数模拟得到的Ⅱ 算法简单、方便Ⅲ 可涵盖非线性资产头寸的价格风险、...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中,正确的有( )。 Ⅰ 市场价格的变化是通过随机数模拟得到的 Ⅱ 算法简单、方便 Ⅲ 可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动风险 Ⅳ 市场价格的变化来自历史观察值
选项 A.Ⅰ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅱ、Ⅲ D.Ⅲ、Ⅳ
答案 A
解析 蒙特卡罗模拟法市场价格的变化不是来自历史观察值,而是通过随机数模拟得到的;它需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样。

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