下列关于历史模拟法的说法,正确的有(  )。Ⅰ是一种全值估计Ⅱ需要对市场因子的统计分布进行假定Ⅲ是一种参数方法Ⅳ无须分布假定A、Ⅰ、ⅡB、Ⅱ、...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 下列关于历史模拟法的说法,正确的有(  )。 Ⅰ是一种全值估计Ⅱ需要对市场因子的统计分布进行假定 Ⅲ是一种参数方法Ⅳ无须分布假定
选项 A、Ⅰ、Ⅱ B、Ⅱ、Ⅲ C、Ⅱ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅳ
答案 D
解析 历史模拟法是一种非参数方法,不需要对市场因子的统计分布进行假定,因此可以较好地处理非正态分布;同时该方法是一种全值估计,可以有效处理包括期权的非线性组合。

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