多重负债下的组合免疫策助组合应满足的条件有( )。 Ⅰ.证券组合的久期与负债的久期相等 Ⅱ.组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广 Ⅲ....

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 多重负债下的组合免疫策助组合应满足的条件有( )。 Ⅰ.证券组合的久期与负债的久期相等 Ⅱ.组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广 Ⅲ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等 Ⅳ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值不相等
选项 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ C、Ⅰ.Ⅲ D、Ⅱ.Ⅳ
答案 B
解析 多重负债下的组合免疫策略,组合应满足以下条件: ①证券组合的久期与负债的久期相等 ②组合内各种债券的久期的分布必须比负质的久期分布更广; ③债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等。 在上述三个条件满足的情况下,用数学规划的方法求得规避风险最小化的债券组合

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