关于VaR值的计量方法,下列论述正确的是( )。A、方差一协方差法能预测突发事件的风险 B、方差一协方差法易高估实际的风险值 C、历史模拟法可计量非线...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 关于VaR值的计量方法,下列论述正确的是( )。
选项 A、方差一协方差法能预测突发事件的风险 B、方差一协方差法易高估实际的风险值 C、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险 D、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
答案 C
解析 A项,方差一协方差法不能预测突发事件的风险;B项,方差一协方差法易低估实际的风险值;D项,蒙特卡洛模拟法需要依赖历史数据,方差一协方差法、历史模拟法也需要依赖历史数据。

相关内容:计量,方法,论述,方差,一协,法能,预测,突发事件,风险,法易,实际,历史,模拟法,非线

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0777秒, 内存占用1.05 MB, Cache:redis,访问数据库20次