套利定价理论的假设条件（）。 Ⅰ.投资者是追求收益的 Ⅱ.所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响 Ⅲ.投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题套利定价理论的假设条件（）。 Ⅰ.投资者是追求收益的 Ⅱ.所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响 Ⅲ.投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利。 Ⅳ.投资者是厌恶风险的。 Ⅴ.证券的收益率具有如下构成形式：

选项 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

答案 D

解析套利定价理论的假设条件有:(1)投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的。(2)所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响，并且证券的收益率具有如下构成形式:

(3)投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利。

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