当无风险利率升高时,卖方资金的机会成本会变高,从而看跌期权的价值( )。A.升高 B.降低 C.不变 D.忽高忽低

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 当无风险利率升高时,卖方资金的机会成本会变高,从而看跌期权的价值( )。
选项 A.升高 B.降低 C.不变 D.忽高忽低
答案 B
解析 当无风险利率升高时,卖方资金的机会成本会变高,从而看跌期权的价值随之降低。当无风险利率下降时,无风险利率对看涨期权价格和看跌期权价格的作用则相反。
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