某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,β值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为( )。A.0.21 B.0.07 ...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,β值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为( )。
选项 A.0.21 B.0.07 C.0.13 D.0.38
答案 D
解析 根据投资组合中夏普比率的计算公式,可得: =(14%-6%)/21%=0.38

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