对于—个充分分散化的基金组合,其总体风险等于系统性风险,因而特雷诺比率( )夏普比率。A. 大于 B. 小于 C. 等于 D. 低于

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 对于—个充分分散化的基金组合,其总体风险等于系统性风险,因而特雷诺比率( )夏普比率。
选项 A. 大于 B. 小于 C. 等于 D. 低于
答案 C
解析 对于—个充分分散化的基金组合,其总体风险等于系统性风险,因而特雷诺比率等于夏普比率。

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