以下关于詹森α说法正确的是（）。A. 若αp＝0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的市场指数的收益率不存在显著差异 B. 当αp＞0时，说明基...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题以下关于詹森α说法正确的是（）。

选项 A. 若αp＝0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的市场指数的收益率不存在显著差异 B. 当αp＞0时，说明基金表现要优于市场指数表现 C. 当αp＜0时，说明基金表现要弱于市场指数的表现 D. 以上说法都正确