下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是(　)。A.投资组合具有一个特定的预期收益率 B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度 C.投...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是(　)。

选项 A.投资组合具有一个特定的预期收益率 B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度 C.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合 D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系

答案 B

解析在回避风险的假定下，马可维茨建立了一个投资组合分析的模型，其要点总结如下：　　首先，投资组合的两个相关的特征是：　　①具有一个特定的预期收益率，　　②可能的收益率围绕其预期值的偏离程度，其中方差是这种偏离程度的一个最容易处理的度量方式。　　其次，投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合。　　再次，通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系(用协方差来

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