关于均值方差法在两个风险资产组成的投资组合中的应用，下列说法错误的是（）。A．可行投资组合集在方差－预期收益率平面图中表现为抛物线及其右侧区域 B．除与...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题关于均值方差法在两个风险资产组成的投资组合中的应用，下列说法错误的是（）。

选项 A．可行投资组合集在方差－预期收益率平面图中表现为抛物线及其右侧区域 B．除与全额投资两个风险资产之一对应的两个点外，抛物线上的其他点都是由两种资产混合而成的投资组合 C．位于抛物线上方的点所代表的组合是无法通过组合两个风险资产所得到的 D．投资组合的预期收益率及方差会随着投资比例变化而改变