由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中,资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率,在卖空被限制的情形下,下列表述正确的是()。A.投资组合的预期收...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中,资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率,在卖空被限制的情形下,下列表述正确的是()。
选项 A.投资组合的预期收益大于资产A的预期收益率 B.投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间 C.投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率 D.投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关
答案 B
解析 不管相关系数取何值,卖空被限制时,投资组合的收益率介于资产A与资产B的收益率之间,因此本题中,投资组合的预期收益率应小于资产A的预期收益率,大于资产B的预期收益率。

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