假设F为指数期货价格，S为现货指数现值，e为以连续复利方式计算资金收益(或成本)，r为无风险利率，q为持有期现货指数成分股红利率，T-t为期货存续期间，则...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题假设F为指数期货价格，S为现货指数现值，e为以连续复利方式计算资金收益(或成本)，r为无风险利率，q为持有期现货指数成分股红利率，T-t为期货存续期间，则当{图}时，投资者的套利交易策略为（）。

选项 A、卖出股指期货合约，买进指数成分股 B、卖出指数成分股，买进股指期货合约 C、卖出指数成分股，买进无风险债券 D、卖出无风险债券，买进股指期货合约