（）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。A、基差B、转换因子C、可交割券价格D、最便宜可交割券

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题（）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。

选项 A、基差 B、转换因子 C、可交割券价格 D、最便宜可交割券

答案 A

解析国债期货的基差指的是经过转换因子调整之后的期货价格与其现货价格之间的差额。在国债期货的交割日，国债期货的价格应该等于最便宜可交割券价格除以对应的转换因子，因此，基差的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。

分享到：

猜你喜欢

发表评论

更多 网友评论 （0 条评论）

暂无评论

页面耗时0.1090秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库19次