当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为（）。（参考公式A、0.59B...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为（）。（参考公式

选项 A、0.59 B、0.65 C、0.75 D、0.5

答案 A

解析根据已知条件，可得u=20/15=4/3；d=10/15=2/3，代入计算公式，可得：

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