某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1，卖出1单位C2)具体信息如下表若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1，卖出1单位C2)具体信息如下表

若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10基点，则该组合的理论价值变动时多少?

选项 A、0.073 B、0.0073 C、0.73 D、0.0062

答案 B

解析此课中.由于只涉及市场利率波动风险.因此我们无需考虑其他希腊字母。组合的Rho=12.6-11.87=0.73，表明组合的利率风险暴露为0.73，因此组合的理论价值变动为：Δ=ρ（t1-t0）=0.73（0.041-0.04）=0.0073(开始的市场利率是4%，即0.04，市场利率向上波动10个基点，一个基点为0.01%，所以波动以后的市场利率就变为0.041）。

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