根据CAPM模型，下列说法错误的是（）。A、如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低B、单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比C、当一个证券定...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题根据CAPM模型，下列说法错误的是（）。

选项 A、如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低 B、单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比 C、当一个证券定价合理时，阿尔法值为零 D、当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上