某进口商5月以1800元/吨的价格进口大豆,同时卖出7月大豆期货保值,成交价为1850元/吨。该进口商寻求基差交易,不久,该进口商找到了一家榨油厂。该进口...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某进口商5月以1800元/吨的价格进口大豆,同时卖出7月大豆期货保值,成交价为1850元/吨。该进口商寻求基差交易,不久,该进口商找到了一家榨油厂。该进口商协商的现货价格比7月期货价（）元/吨可保证至少30元/吨的盈利(忽略交易成本）。

选项 A、最多低20 B、最少低20 C、最多低30 D、最少低30

答案 A

解析该进口商进行的是卖出套期保值，卖出套期保值基差走强时存在净盈利，5月份建仓时基差=1800－1850=-50（元/吨），若要保证至少30元/吨的盈利，则基差应大于-50＋30=-20（元/吨）,因此,该进口商协商的现货价格比7月期货价最多低20元/吨可保证至少30元/吨的盈利。

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